族模型论文
基于稳定分布的G-ARMA-GARCH族的中国股指收益率及其在险价值研究
论文摘要金融数据一般具有尖峰厚尾的特性,股市数据一般具有波动特性,不同发展水平状态下的股票市场一般存在非对称性,异方差性、聚集效应以及杠杆效应,故如何研究尖峰厚尾状态下股市数据...基于Black-Litterman模型的中国股票市场行业配置研究
论文摘要随着国内资本市场结构的不断完善,投资品种不断增加,当今市场对于投资组合理论策略的要求愈发加大,量化资产配置难度不断提高。为了应对当前的经济环境,本文使用有效的量化资产配...