![商业银行资产负债管理的随机规划模型]()
一、商业银行资产负债管理的随机规划模型（论文文献综述）高天[1]（2020）在《多融资方式下的保险公司资产负债管理研究》文中研究说明我国保险公司进一步提升经营管理质量的内在需求...
![基于Black-Litterman模型的保险资产配置研究]()
论文摘要Black-Litterman模型是基于MPT基础上的资产配置理论。BL模型在隐含市场收益率和分析师主观预测信息的基础上,成功解决了MPT模型中假设条件不成立,参数敏感...
![SPE模型在商品战略资产配置中的应用与分析]()
论文摘要本文从商品期货在大类资产配置中的角色出发,发现了商品指数在过去十五年间对资产组合的影响偏负面的趋势,以及商品指数收益率、对冲属性的减弱。为了应对这一问题,本文使用包含信...
![基于机器学习FOF投资策略的实证研究]()
论文摘要如何在投资FOF中充分控制风险,获得长期稳健的收益?本文通过构建支持向量机(SVR)、长短期记忆网络(LSTM)以及SVR&LSTM三种预测模型,完成对子基金的动态筛选...
![植入生命周期负债表的家庭资产配置分析]()
论文摘要本文以资产配置原理为基础,结合家庭生命周期负债表,通过分析,重点谈及生命周期负债表中家庭形成期及成长期家庭财务状况,针对两段时期具体理财目标,进而有针对性的制定合理投资...
![期权投资策略设计 ——基于50ETF期权]()
论文摘要中国经济正经历深刻的转型变化,新一轮高质量经济增长必将到来,期货期权等金融衍生品市场的发展有助于维护国民经济稳定运行,为经济增长提供支持作用。同时,期货期权等金融衍生品...
![基于Copula观点整合策略的大类资产组合管理——与Black-Litterman模型的比较研究]()
论文摘要Black-Litterman模型克服了均值—方差模型对输入参数过于敏感的弊端,但是其假设市场和主观观点均符合正态分布,却与资本市场常见的尖峰厚尾现象相悖。Copula...
![基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型]()
论文摘要银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款...
![资产配置是决定基金绩效的关键因素吗?——来自中国市场的证据]()
论文摘要有效的资产配置对投资组合绩效起着重要的作用,经典的Brinson模型和Xiong模型对基金绩效进行了有效的分解,并通过回归可决系数来判断资产配置以及主动投资对基金绩效的...
![创伤经历、风险偏好与家庭资产选择——基于全国基线调查微观数据的证据]()
论文摘要本文基于"中国健康与养老追踪调查(CHARLS)"的全国基线调查微观数据,研究投资者的创伤经历对家庭资产选择的影响。结果表明:投资者遭遇意外伤残或重...
