指数跟踪论文

高维稀疏线性模型的非负BerHu估计及其在股指追踪中的应用
论文摘要投资组合的选择和优化一直是金融业的一个基本问题,存在维度和市场风险的挑战。本文着重于对被动投资组合管理的主流策略——指数追踪进行建模,同时考虑了非卖空,市场波动性,交易...
基于Sparse-Group Lasso的指数跟踪
论文摘要在指数跟踪问题中,股票指数与行业板块的相关性往往是集中在某些特定的行业,且行业走向通常由几个有影响力的公司决定,因此如何选取具有代表性的行业和公司是提高跟踪精度的一个很...