长记忆性论文

区间型金融时间序列的长记忆性探究
论文摘要在金融市场日益复杂的趋势下,“有效市场假说”以及“随机游走理论”正遭受着人们的质疑。金融时序是否具有长记忆性以及如何对具有长记忆性的金融时序进行预测成为了近些年的研究热...
基于WRV-ARFIMA-T模型股市波动率的长记忆性及预测研究
论文摘要随着经济的快速发展,金融市场的波动行为变得越来越复杂.为了减少金融市场波动性带来的不良影响,许多学者和投资者开展对金融市场波动规律的分析和研究.对于金融市场波动率,需要...