在险价值论文

次指数分布在证券市场风险估计中的应用研究
论文摘要在险价值(ValueatRisk,简称VaR)可以用简单确切的数字表示证券组合在未来一段时间内收益率的变化。在计算证券组合的收益率时,由于收益率等金融时间序列大都具有重...
基于时变因子Copula的高维投资组合风险度量研究
论文摘要全球多次发生的金融危机使得人们清楚的认识到金融风险管理在国家经济系统甚至是国家安全方面具有举足轻重的地位。无论是个人还是国家,在参与金融管理或者投资活动中都会面临金融风...
基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究
论文摘要近年来,风格投资已成为一种重要的投资模式。在此背景下,如何有效地对风格资产组合风险进行刻画与预警具有重要的理论与现实意义。本文选取股市风格资产构建投资组合,分别基于传统...