预期不足论文

基于半参数模型的风险度量方法及其应用
论文摘要目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CA...
风险度量ES半参数模型估计及其应用
论文摘要预期不足或称期损(ExpectedShortfall,ES)是近几年发展起来的重要风险度量工具,对其进行建模和估计是统计学和金融计量经济学研究的前沿问题之一.本文基于平...