已实现协方差论文

得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型及应用
论文摘要文章以银行业为例,基于股票逐笔交易数据,在得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型的框架下,对银行业规模靠前的多只个股对数收益率的已实现协方差矩阵尝试多种降噪方法...