已实现波动率论文

基于分类信息的HAR-RV模型的我国股市波动率研究
论文摘要鉴于波动率的不可观测性,波动率的研究在金融市场研究中占据举足轻重的地位。理论研究方面,金融资产的风险度量、定价以及衍生品的定价都涉及到对于波动率的把控;投资实践方面,金...
人民币汇率的双成分混合波动率模型
论文摘要汇率波动性预测在金融和计算领域一直受到广泛关注,然而由于缺乏可以捕捉汇率波动动态变化的预测模型,高频汇率的波动率预测至今没有得到彻底的研究.文章提出了基于神经网络的双成...