因子模型论文

论文摘要引入贝叶斯网络,对发生共因失效的状态评估系统的子系统或组件与失效事件建立逻辑关系故障树和最小割集。对原始故障树进行多重阶段任务简化,从底层事件到顶层事件,逐层向上进行二...

论文摘要门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为,具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的门槛效应,本文首先提出了LM、LR和Wald检验方...

论文摘要资本市场的日渐成熟和不断壮大推动着多因子资产定价模型不断发展,无论是在学术界还是业界,对多因子资产定价模型的研究都具有重要的意义,但在Q因子模型和Fama-French...

论文摘要通过收集国内外Fama-French因子模型的相关文献,介绍了Fama-French因子模型从CAPM模型到三因子模型、再发展为五因子模型的演化过程,阐述了其优点与缺陷...