异常值检测论文

论文摘要文章结合经验似然统计推断技术,对带有均值漂移的高维线性模型,给出了一个基于经验似然的模型异常值检测方法,该方法允许模型参数的维数随样本量的增加而趋于无穷,数据模拟表明所...

论文摘要介绍了一种新的异常值检测算法,周期混合ESD算法（S-H-ESD）。该算法考虑到数据可能具有周期性和趋势性的特点,可以准确地识别全局异常值和局部异常值,同时具备对含有较...

论文摘要典型的金融资产收益序列呈现出高峰度,高阶相依性和波动率聚集性,自从Engle(1982)和Bollerslev(1986)将ARCH和GARCH模型引入学术界,自回归条...