系统性金融风险论文

论文摘要以精准计量系统性金融风险为主要目标,采用R-VineCopula方法解决股份制商业银行系统性风险精准计量问题.研究过程进行GJR-GARCH与GPD模型拟合、过滤、PI...

论文摘要本文从银行业系统性风险的产生和蔓延原因入手,测算8家上市股份制商业银行VAR、CoVAR及风险溢出效应,构建了银行业系统性风险评估模型,进而针对我国银行业系统性风险评估...

论文摘要2008年美国金融危机对全球经济造成剧烈震荡,在危机不断升级的过程中,美国政府推出了一系列救助政策,不仅较好地稳定了国内市场,对全球经济复苏也作出了贡献。近年来经济形势...

论文摘要本文基于2010-2017年沪深A股上市公司股权质押数据,运用面板回归模型,实证分析在经济政策不确定性影响下上市公司股权质押与股价崩盘风险之间的关系,研究结果表明:一是...