系统性风险论文

一、消费者信心支持经济增长（论文文献综述）范学成[1]（2021）在《货币政策、公众信心与经济波动——基于TVP-VAR模型的实证研究》文中研究表明当前全球经济增长低迷,需求乏...

论文摘要首先,介绍了2018年三次国内外减灾大会的主要内容;其次,根据应急管理部成立背景下综合防灾减灾救灾的特征与要求,阐述了当前减灾领域的若干前沿话题,包括应对气候变化多样性...

论文摘要Beta系数是衡量股票系统性风险的主要指标之一,在投资理论研究和决策分析中具有十分重要的地位,因此对beta系数的研究分析具有非常重要的理论价值和现实意义。有关beta...

论文摘要2007年美国次贷危机爆发后迅速蔓延并席卷全球,给各国金融市场以及实体经济带来了沉痛的打击。金融市场系统性风险的巨大破坏力,使得人们开始认识到针对单个机构层面的监管,并...

论文摘要守住系统性金融风险发生的底线是我国面临的当务之急,开展我国金融业系统性风险传染机制及特征研究正是题中之议。已有的研究主要集中在银行同业业务违约级联以及模拟交易矩阵传染等...

论文摘要2008年金融危机以来,金融市场的系统性风险受到学术界、业界及监管机构的广泛关注和重视,并出现了大量的相关研究文献。本文对近期国内外相关文献进行了梳理,对系统性风险定义...

论文摘要文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR...

论文摘要文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的VineCopula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。...

论文摘要在现代经济中,银行间的业务往来关系形成了错综复杂的网络系统,基于复杂网络理论来研究银行系统的问题已成为一个研究热点.对此,通过系统地梳理研究文献,分别从复杂网络理论在银...

论文摘要文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结...

论文摘要汇率是重要的系统风险因子,随着中国"一带一路"大战略的实施以及人民币逐渐国际化,汇率风险必将成为影响银行业系统性风险的重要风险来源。商业银行包括国有...

论文摘要全球气候变化系统性风险是指全球气候变化给整个人类社会带来的系统性风险。全球气候变化系统性风险具有普遍性、不可预测性与内生关联性,局部风险可能演变为系统性风险。全球气候变...

论文摘要防范系统性风险已经成为当代金融监管的重要命题,以往的文献大多从宏观层面对系统性风险进行研究,然而,从微观角度出发,分析企业的系统性风险抗性在理论层面和应用层面都具有积极...

论文摘要房地产业与金融业具有强烈的共生性,当房地产业陷入困境时,是否会迅速扩散到与其关联的各类金融机构,蔓延并危及整个金融系统,出现房地产业对金融机构的"系统性风险溢...

论文摘要银行业与实体行业间存在复杂网络连接,银行系统稳定受各行业影响。本文将实体行业纳入银行系统性风险分析框架,基于金融加速器理论,探讨实体—银行间系统性风险双向反馈机理,对风...