信用违约互换论文

基于马氏链对一篮子信用违约互换定价
论文摘要一篮子信用违约互换(BasketCreditDefaultSwaps,简称BDS)是信用违约互换(CreditDefaultSwap,简称CDS)的延伸,想要从投资中获...
基于KMV-Copula模型的信用违约互换定价模拟分析
论文摘要近年来,我国信用债券的规模不断扩大,不良贷款余额不断增加,2018年信用债的违约更是创下了历史新高,我国金融市场上的信用风险呈不断上升的趋势。信用违约互换可以将市场风险...