协整理论论文

论文摘要鉴于我国煤炭现货价格指数发布较多,有必要选取主要煤炭现货价格指数与期货价格指数联动效应进行比较研究,基于协整理论的平稳性检验、基差及方差分析对5家煤炭现货价格指数CCI...

论文摘要现有的统计套利策略大多建立在协整理论和GARCH模型的基础上.离散Fourier变换(DFT)的思想可以挖掘价差序列周期性、非线性的特征,保证其在拟合和预测中的精确度....