无模型隐含波动率论文

上证50ETF期权无模型隐含波动率及其价差的预测能力研究
论文摘要波动率在期权定价中发挥着重要作用,而如何选取合适的模型,有效地估计波动率一直是期权波动率研究中的热点和难点问题。已有学者研究境外期权市场发现,相比其他波动率预测模型,无...
上证50ETF的隐含波动率测度及其预警研究
论文摘要次贷危机过后,世界各地的金融市场相继推出了基于方差互换方法编制的无模型的隐含波动率指数(VIX)。在市场出现负面消息并大幅下跌时VIX指数会出现峰值。所以波动率指数又被...