稳健中位数协方差阵论文

投资者情绪、Fama-French五因子模型与投资组合收益
论文摘要传统投资组合模型应用过程中,选定资产后,投资者可以通过输入期望收益率和协方差阵来得到最优资产配置权重。本文首先按不同市场情绪划分测试时间段,选择我国沪深股票资产组合;然...