尾部相依论文

基于时变因子Copula的高维投资组合风险度量研究
论文摘要全球多次发生的金融危机使得人们清楚的认识到金融风险管理在国家经济系统甚至是国家安全方面具有举足轻重的地位。无论是个人还是国家,在参与金融管理或者投资活动中都会面临金融风...
基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量
论文摘要文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的VineCopula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。...