尾部集中函数论文

基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用
论文摘要通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以用来刻画在有限区域内变量之间的尾部相关性...