投资组合论文

论文摘要风险理解为预期收益与实际收益之间的不确定性,随着金融市场的迅速发展,金融市场风险也层出不穷,投资组合是分散风险的有效办法。目前常用的投资组合模型有均值-方差模型、均值-...

论文摘要受随机因子影响的投资组合模型一直以来被众多学者关注并取得了丰硕的研究成果。本文以随机控制理论为基础,研究了一类具有随机快因子和慢因子的投资组合模型。我们在过去文献的基础...

论文摘要随着世界经济全球化及金融自由化的快速发展,各金融市场之间的相依关系变得错综复杂,金融投资的多元化以及不间断交易机制的不断深化使得各金融市场之间的联系日益紧密,跨区域、跨...

论文摘要权衡投资的收益与风险,确定各风险资产的投资比例是投资组合研究的重要内容之一。然而投资行为一般都具有长期性,使得多阶段投资组合问题成为投资组合的研究热点。本文基于可信性理...

论文摘要Markowitz提出的均值-方差模型对投资组合理论的发展起到了非常大的促进作用。虽然在理论上取得很大进展,但是以均值-方差模型为代表的投资组合选择模型中都出现了一个问...

论文摘要金融市场具有不确定性,由于信息的不对称,市场的不完备,风险资产价格表现出更加复杂的形态,为了描述金融市场的投资环境的复杂性,体现金融市场的随机性与非精确性,本文将区间值...

论文摘要随着上海证券交易所科创板和注册制的施行,我国资本市场制度会更加完善,发展必然更快。然而普通投资者面对的投资环境更加复杂,主要表现在我国经济发展进入新常态,增速放慢,房地...

论文摘要近些年来,投资组合评价问题已经成为当下的研究热点。当下的金融市场变得越来越复杂,存在的信息繁多,因此,如何合理地构建投资组合以及投资者如何在金融市场上达到投资者收益最大...

论文摘要全球多次发生的金融危机使得人们清楚的认识到金融风险管理在国家经济系统甚至是国家安全方面具有举足轻重的地位。无论是个人还是国家,在参与金融管理或者投资活动中都会面临金融风...

论文摘要基于Markowitz的均值-方差模型,人们广泛开展了投资组合选择问题的相关研究并取得了丰富的成果。但这些成果大多都是基于概率论的基础,将投资收益当作随机数来处理。使用...

论文摘要居民家庭资产选择行为是金融市场发展与金融创新的微观基础,马科维茨提出的证券投资组合理论和经托宾扩展的资产组合选择理论开创了金融资产选择研究中的M-V范式,给出了实践中“...

论文摘要协方差矩阵作为多元统计分析中一个不可或缺的统计参数,在经典多元统计分析中扮演着重要角色,如何得到一个准确的协方差矩阵估计是多元统计分析中的一个基本问题。另一方面协方差矩...

论文摘要Black-Litterman模型克服了均值—方差模型对输入参数过于敏感的弊端,但是其假设市场和主观观点均符合正态分布,却与资本市场常见的尖峰厚尾现象相悖。Copula...

论文摘要传统投资组合模型应用过程中,选定资产后,投资者可以通过输入期望收益率和协方差阵来得到最优资产配置权重。本文首先按不同市场情绪划分测试时间段,选择我国沪深股票资产组合;然...

论文摘要权衡投资的收益和风险并确定每种风险资产的投资比例是投资组合研究的重要内容之一。由于投资行为的长期性,使得多阶段投资组合问题成为研究热点。本文针对具有三角模糊收益的投资组...

导读:本文包含了股票选择论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:神经网络,股票市场,最优,投资组合,横截面,因素,制度。股票选择论文文献综述写法刘畅[1]（2019...

导读:本文包含了投资矩阵论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:矩阵,酒店,模型,波士顿,投资风险,协方差,投资组合。投资矩阵论文文献综述写法刘恒[1]（2019）...

导读:本文包含了半绝对离差论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,投资组合,电能,风险,机会,风险管理,情景。半绝对离差论文文献综述郑媛媛,胡支...

导读:本文包含了最优投资组合过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:最优,过程,投资组合,方差,微分方程,方程,布朗运动。最优投资组合过程论文文献...

导读:本文包含了投资组合风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,风险,央行,期货,损失率,收益,模型。投资组合风险论文文献综述沈宁[1]...