统计套利论文

论文摘要本文以我国期市中煤炭行业相关标的资产为研究对象,基于误差修正模型进行统计套利的实证研究。实证结果表明:统计套利交易在我国期市存在可行性;煤炭行业"期市—股市&...

论文摘要本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关...

论文摘要现有的统计套利策略大多建立在协整理论和GARCH模型的基础上.离散Fourier变换(DFT)的思想可以挖掘价差序列周期性、非线性的特征,保证其在拟合和预测中的精确度....