跳跃扩散模型论文

阈值主导下的跳跃扩散过程的极大似然估计
论文摘要1973年,BS期权定价模型被提出并且得到了广泛地应用,其中股票价格采用的是传统的几何布朗运动模型。后来,这一模型逐渐发展,含跳的扩散模型成为主流。这种模型跳的频率可能...
跳跃-扩散模型基于拉普拉斯变换的参数估计
论文摘要文章基于拉普拉斯变换的估计原理是令模型理论拉普拉斯变换与数据经验拉普拉斯变换相匹配,是当似然函数不存在或者是其形式复杂而对应的拉普拉斯变换相对简单时,最大似然估计（ML...
跳跃扩散下的脆弱期权定价研究
论文摘要随着经济全球一体化的加速,突发事件的发生变得越来越频繁。突发性事件及政策事件的发生导致金融时间序列的结构性经常发生变化。当发生结构性变化时,经典的纯扩散模型将不再能很好...