跳跃风险论文

Scott模型下复合期权定价及应用
论文摘要复合期权是一类以期权作为标的物的奇异型合约,它已广泛应用于许多金融实践,且有着丰硕的成果,然而随着研究的深入,特别是近年来重大金融突发事件的发生和金融变革的许多问题中,...
跳跃扩散下的脆弱期权定价研究
论文摘要随着经济全球一体化的加速,突发事件的发生变得越来越频繁。突发性事件及政策事件的发生导致金融时间序列的结构性经常发生变化。当发生结构性变化时,经典的纯扩散模型将不再能很好...