随机最大值原理论文

带回复和惯性市场模型下最优投资策略
论文摘要本文研究带时滞市场模型的随机微分方程的最优控制问题.本文考察的动态市场模型,结合了实际情况中市场价格趋势相关的两种现象:回复和惯性,并将其刻画于系统的漂移项中.利用带时...
平均场一主二从线性二次随机微分博弈
论文摘要主从博弈起源于Stackelberg的专著《市场经济理论》,在博弈中,领导者占据优势位置,拥有领导权利,跟随者追随领导者的脚步.主从博弈广泛应用于物理、经济、金融等领域...