随机微分博弈论文

论文摘要随机线性二次问题为一类非常经典的随机控制问题,可以与经济中一些均值方差投资组合模型联系起来。同时经济金融中存在大量复杂多个体的博弈问题,由于个体间相互作用,采用传统的方...

论文摘要本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得...