随机利率论文

论文摘要复合期权是一类以期权作为标的物的奇异型合约,它已广泛应用于许多金融实践,且有着丰硕的成果,然而随着研究的深入,特别是近年来重大金融突发事件的发生和金融变革的许多问题中,...

论文摘要随着金融市场的发展,期权成为最受欢迎的金融衍生品之一,在金融领域占有一席之地.回望期权是一种强路径依赖期权,它在到期日的收益取决于在期权有效期内基础资产价格的最大值或最...

论文摘要期权是金融交易市场上重要的一类投资工具,是现代金融市场上既可以实现套期保值又可以有效管理风险的工具.因此,期权定价是金融领域研究的热点和重点内容之一.随着经济全球化的不...

论文摘要假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下...

论文摘要期权是一种非常重要的金融衍生产品且有着对冲风险和套期保值等作用。在交易所进行交易的期权因为有第三方监管一般不会有对手方违约情况,但是在场外交易市场进行交易的期权则不同。...

论文摘要本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.首先运用Hermite方法和Kolmogo...

论文摘要由于金融市场中存在常值周期性和长期相关性,所以Guo（2014）建立了时变的混合分数布朗运动模型,并研究了欧式期权的定价公式。考虑到利率的随机性,Guo（2017）建立...

论文摘要针对当今人口老龄化问题,以精算理论为基础,构建了固定利率下新农保目标替代率与"隐性"替代率模型。利用两种随机过程对利率建模,将上述两种模型推广到利率...

论文摘要以无追索权"以房养老"产品为研究对象,根据产品的主要保险责任,采用原点反射布朗运动与Poisson过程构成的随机利率,利用Copula函数来刻画夫妻...