随机控制论文

基于做市商模型下的最优算法交易策略与实证分析
论文摘要随着金融市场的成熟化发展,电子交易系统和通信技术的快速发展,人工下单的交易方式逐渐被程序化交易替代。广大投资者之所以信赖程序化交易,是因为其能够提供迅速的计算效率和较为...
受快慢随机因子影响的投资组合问题的二阶渐近解
论文摘要受随机因子影响的投资组合模型一直以来被众多学者关注并取得了丰硕的研究成果。本文以随机控制理论为基础,研究了一类具有随机快因子和慢因子的投资组合模型。我们在过去文献的基础...
保险公司最优比例再保险和配对交易策略
论文摘要考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的...