随机波动模型论文

MCMC交织策略下中国股市多变量因子随机波动研究
论文摘要波动性作为一种衡量金融资产投资风险的有力工具,在现代金融领域中有着广泛的应用,例如在证券资产投资组合、资本资产定价、套利定价和期权定价等方面。捕捉金融市场时变波动性的模...
随机波动模型的参数估计及其timer期权定价
论文摘要本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.首先运用Hermite方法和Kolmogo...
基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测
论文摘要人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇...