随机波动率模型论文

论文摘要本文主要研究了中国市场资产波动率是否是粗糙的.面对传统马尔可夫半鞅随机波动率模型的不足,特别是其推导出的隐含波动率曲面与实际经验观测的不符,Gatheral等人提出了粗...