市场异象论文

多因子资产定价模型实证研究 ——基于对A股市场异象的检验
论文摘要资本市场的日渐成熟和不断壮大推动着多因子资产定价模型不断发展,无论是在学术界还是业界,对多因子资产定价模型的研究都具有重要的意义,但在Q因子模型和Fama-French...
中国股市52周最低价效应研究——基于壳价值的角度
论文摘要基于2001年至2016年的A股上市公司数据,采用单变量分组、双变量分组和Fama-Macbeth回归等方式检验了中国股市"52周最低价效应",研究...