时变相关性论文
国际金属价格指数与稀土出口价格的研究——基于TVP-VAR模型
论文摘要自2013年开始,中国稀土出口价格不断下跌,2014年稀土案败诉后,政府开始积极采取稀土行业规范管理以及组建稀土大集团等政策,但是未能改变稀土价格下跌的态势。为了分析造...投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究
论文摘要随着互联网科技的发展,利用数据挖掘手段不仅可以构建投资者高频情绪指标,也有助于深入研究投资者情绪与股票市场运行之间的内在联动性。选取2009—2018年共2198个交易...