商品期权论文

商品期权做空波动率交易资金效率评估
论文摘要在商品期权做空波动率交易中，资金使用效率最高的是平值期权，且该值与期货保证金比例成反比，与剩余持有期的根号项成正比，与标的期货价格本身高低、合约乘数无关，受波动率绝对值...