区制转换论文

因子模型门槛效应的LM、LR和Wald检验及其统计性质研究
论文摘要门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为,具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的门槛效应,本文首先提出了LM、LR和Wald检验方...
上证综指波动周期研究
论文摘要研究股市波动状态对于更加深入地了解市场运行规律、帮助投资者科学投资有着重要的现实意义。本文分别利用修正后的转折点确认法和Markov区制转换模型,对我国1997年1月—...