期望损失论文

基于ES方法的可转换债券风险度量
论文摘要可转换债券,全称为可转换公司债券,简称可转债,是一种兼具股性和债性的金融衍生品。证监会于2017年2月出台再融资新规,明确支持上市公司通过可转债的方式进行融资,扩容和提...
系统性风险度量方法及研究
论文摘要2008年金融危机以来,金融市场的系统性风险受到学术界、业界及监管机构的广泛关注和重视,并出现了大量的相关研究文献。本文对近期国内外相关文献进行了梳理,对系统性风险定义...
基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究
论文摘要考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markovswitchingmultifractal（MSM）模型对资产收益建模并结合Copula函数...