![次分数布朗运动下带红利的两值期权定价]()
论文摘要本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此...
![面向集成众核架构的蒙特卡罗期权定价算法研究]()
论文摘要随着全球金融市场的飞速发展,期权作为一种极具代表性的金融衍生品,在不断创新中,其定价问题也日益复杂化。传统的Black-Scholes公式一直广泛应用于期权定价领域,但...
![基于时变波动率的上证50ETF期权定价方法比较研究]()
论文摘要ETF同时具有开放式基金和封闭式基金的优点,可以分散投资并降低投资风险,减少交易费用,同时兼具普通股可以卖空的优势。2015年2月9日,上证50ETF期权开始上市交易,...
![SWR算法在期权定价中的应用]()
论文摘要本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通...
![常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价]()
论文摘要作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节...
![股票期权信用估值调整的柳树法计算]()
论文摘要提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例...
![基于蒙特卡罗方法的上证50ETF期权定价研究]()
论文摘要在漫长的等待和为期一年的测试运行后,终于在2015年初,上证50ETF期权诞生了,标志着我国开启了首个场内期权交易的时代,它有着其他金融工具没有的优势——-杠杆性、做空...
![跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价]()
论文摘要期权是一种非常重要的金融衍生产品且有着对冲风险和套期保值等作用。在交易所进行交易的期权因为有第三方监管一般不会有对手方违约情况,但是在场外交易市场进行交易的期权则不同。...
![生产经济下SVCJ模型的均衡期权定价研究]()
论文摘要生产经济下构造的模型基于指数水平(例如标普500指数)。MehraandPrescott通过研究1889年到1978年的美国经济数据,发现生产经济比消费经济能更好地解释...
![随机波动模型的参数估计及其timer期权定价]()
论文摘要本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.首先运用Hermite方法和Kolmogo...
![跳扩散模型的参数估计与期权定价]()
论文摘要跳扩散模型的问题研究是当前金融市场研究的热点之一.本文研究了带有对数正态跳扩散模型和带跳的随机波动模型的参数估计与期权定价问题.本文首先给出了参数估计方法的理论内容,给...
![跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准]()
论文摘要该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分...
![时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究]()
论文摘要传统的随机波动率（SV）期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期...
![使用粒子群算法解决期权定价模型参数校准问题——以heston模型为例]()
论文摘要期权定价模型的参数校准问题是一个常见的难题,以heston模型为例,定价时需要估计6个参数,参数估计问题实质上是高维非线性规划问题,由于估参函数的性质不好,一般的估参方...
![两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价]()
论文摘要研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连...
