破产时间论文

经典风险模型中破产变量的联合分布
论文摘要破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整...
带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型（英文）
论文摘要研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang（n）分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,...