![两类相依再保险风险模型的破产问题研究]()
论文摘要近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风险:第一类是假设无风险利率和索赔时间间隔是相依...
![零截断分布在风险模型中的应用研究]()
论文摘要在保险理论与实务中,风险是指损失的不确定性。为了降低或者规避风险,许多专家学者对风险进行了不同的研究,逐渐形成了目前较为完善的风险理论体系。在风险理论中破产理论是其核心...
![常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态]()
论文摘要讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨...
![基于线性分红模型下的期望折现罚金函数]()
论文摘要由于保险公司的正常运营会受利率等的影响,考虑线性分红利率下的风险模型,得到了期望折现罚金函数、破产概率、生存概率及期望折现分红函数的积分微分方程,研究了索赔额为指数分布...
![随机观测下两面跳的对偶风险模型]()
论文摘要主要研究随机观测下对偶风险模型的期望折现罚金函数.首先,利用过程的马尔可夫性得到了期望折现罚金函数所满足的积分微分方程.其次,当罚金函数取不同的值时,得到了破产时的La...
![折射Lévy风险过程的Parisian破产问题]()
论文摘要该文主要讨论了折射Lévy风险过程(RefractedLévyriskprocesses)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险...
![Markov链利率离散时间比例再保险模型的破产问题]()
论文摘要本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积...
![基于广义FGM Copula的相依和扰动风险模型下的Gerber-Shiu函数分析（英文）]()
论文摘要该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgensterncopula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望...
![负风险模型的调节系数与破产概率]()
论文摘要在破产理论中破产概率已成为研究的热点课题.负风险模型是指保险公司的业务中的一类和风险模型相反的运营过程.最经典的负风险模型是寿险年金保险,保险公司在投保时间以常值年金率...
![基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析]()
论文摘要本文利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995～2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布,有效提高了巨灾损失...
