欧式交换期权论文

跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
论文摘要通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下（跳过程是比泊松分布更一般的计数过程）的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设...