门限向量自回归模型论文

上证50ETF的隐含波动率测度及其预警研究
论文摘要次贷危机过后,世界各地的金融市场相继推出了基于方差互换方法编制的无模型的隐含波动率指数(VIX)。在市场出现负面消息并大幅下跌时VIX指数会出现峰值。所以波动率指数又被...