马尔可夫转换多分形模型论文

基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究
论文摘要考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markovswitchingmultifractal（MSM）模型对资产收益建模并结合Copula函数...