量化投资策略论文

基于高频高维金融数据波动率的量化投资策略研究
论文摘要本文基于高频高维金融数据对量化投资策略进行研究。高频金融数据所包含的反映市场变化的有效信息是建立短期投资策略的基石。基于高频高维金融资产数据估计的高频协方差矩阵是度量多...
基于β系数优化的动态投资组合策略研究
论文摘要本文提出一种股票动态投资组合策略,首先通过上升和下降贝塔来优选行业,然后在选择的行业中构造股票投资组合。对于股票投资组合,利用均值方差投资组合模型作为内核,通过引入参考...