跨期套利论文

基于成分GARCH模型的股指期货跨期套利策略研究
论文摘要股指期货跨期套利是我国期货市场广受投资者青睐的交易方法之一。这种价差套利策略在同一标的指数的两个不同到期日期货合约间进行,可以将面临的市场风险控制在一定的范围内,同时给...