均值方差模型论文

基于回归模型的投资组合最优化问题
论文摘要风险理解为预期收益与实际收益之间的不确定性,随着金融市场的迅速发展,金融市场风险也层出不穷,投资组合是分散风险的有效办法。目前常用的投资组合模型有均值-方差模型、均值-...
基于均值-方差模型的爆炸品运输策略选择研究
论文摘要对于有害物品运输问题,已有的研究集中在考虑路径风险情形下的路径选择问题,对路径既定时运输策略的选择问题涉及较少.针对一定量爆炸品应分成多少次运输的问题,分析了路径既定情...
基于均值—方差模型的外汇投资组合优化策略分析
论文摘要对于任何一个国家而言,金融行业是国民经济健康有序发展不可或缺的一个板块,其在支持实体经济发展、促进各行业间的借贷融资等方面具有举足轻重的作用。随着我国金融市场体制机制、...
基于β系数优化的动态投资组合策略研究
论文摘要本文提出一种股票动态投资组合策略,首先通过上升和下降贝塔来优选行业,然后在选择的行业中构造股票投资组合。对于股票投资组合,利用均值方差投资组合模型作为内核,通过引入参考...