机制转换论文

基于机制转换的风险平价模型研究
论文摘要在金融市场剧烈震荡的背景下,风险平价投资组合逐渐成为机构投资者青睐的资产配置策略。风险平价投资组合对资产间协方差矩阵非常敏感,因此协方差矩阵的估计将直接关系到投资组合的...
机制转换下最优动态信用投资组合问题研究
论文摘要本文提出机制转换下,带有违约传染风险的信用投资组合动态模型,研究三类金融和保险中的最优投资组合问题:（ⅰ）有限状态机制转换模式下的最优投资与再保险;（ⅱ）可数无穷状态机...