![互联网金融操作风险的度量及影响因素研究]()
论文摘要近年来,互联网金融作为一种创新性金融发展方式席卷全球,第三方支付、P2P网贷、众筹、大数据金融等互联网金融模式迅速发展,已深入渗透到大众生活。但同时,风险问题也不容忽视...
![浅谈极值在经济中的应用]()
论文摘要如今,经济飞速发展,竞争日益激烈,我们经常遇到最优化的问题,即讨论实际问题的极值问题。怎样才能达到低成本、高收入、产出多的效果,是经济发展的重要问题。本文注重对数学结果...
![基于EGARCH-EVT-Copula模型的外汇投资组合相关性及风险分析]()
论文摘要随着我国经济飞速发展与经济全球化的不断加剧,汇率成为我国经济运行中的重要变量之一。外汇投资的高回报率,使其成为金融机构及个体投资者重要的投资手段。但巨大利益的背后往往蕴...
![极值理论及其在降雨量方面的应用研究]()
论文摘要在日常生活中,人们经常忽略一些极少发生的事,但是,那些很少发生的事如果发生了就会给人们的日常生活带来很大的影响,而极值理论恰好就是研究这些极少发生事件的规律的理论。极值...
![基于极值理论与CoVaR模型的金融市场风险测度研究]()
论文摘要近年来,随着全球金融市场联系日益紧密,金融资产间的关联程度更加密切,并且科技进步使信息的传递越来越快,信息网络已将资本市场融为一体,更易造成单一金融市场风险问题透过高度...
![基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用]()
论文摘要选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的"截断"性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布...
![基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究]()
论文摘要近年来,风格投资已成为一种重要的投资模式。在此背景下,如何有效地对风格资产组合风险进行刻画与预警具有重要的理论与现实意义。本文选取股市风格资产构建投资组合,分别基于传统...
![基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量]()
论文摘要文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的VineCopula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。...
