计数过程论文

跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
论文摘要通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下（跳过程是比泊松分布更一般的计数过程）的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设...
连续时间Guichardet-Fock空间中的算子
论文摘要连续时间Guichardet-Fock空间上的量子随机微积分理论已有广泛发展,本文主要研究连续时间Guichardet-Fock空间上修正随机梯度算子▽、修正点态随机梯...