金融风险溢出论文

上市公司股票收益波动风险溢出空间效应研究——基于四川省CoVaR及空间计量模型实证分析
论文摘要本文以2008～2017年四川省上市公司股票月度数据为样本,建立股票收益空间自回归模型,并运用两阶段广义矩方法对空间滞后系数进行有效估计以捕捉金融资产收益之间的空间关联...