经典风险模型论文

经典风险模型中破产变量的联合分布
论文摘要破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整...
利用Fourier-Sinc级数展开的Gerber-Shiu函数的估计
论文摘要本文的主要研究内容为如何利用Sinc估计方法提出Gerber-Shiu函数关于离散观测数据的一个非参数估计。首先,本文从风险的客观性特征角度出发介绍了应运而生的保险行业...