结构向量自回归滑动平均论文

SVAR-GARCH模型及其应用
论文摘要广义自回归条件异方差（GARCH）模型是分析金融时间序列波动过程常用的建模工具。但是,多元GARCH参数的估计和相关动态结构的推断比较复杂,在实际应用中,随着时间序列维...