![基于块方法的极值指数估计量]()
论文摘要本文针对分组记录数据,应用块方法构造极值指数估计量.设{Xn,n≥1}是相互独立且服从同一未知分布的随机变量序列,我们将样本X1,X2,…,Xn分成若干块,利用每一块中...
![删失指标随机缺失下多元条件分位数的加权局部线性估计]()
论文摘要众所周知,用条件分位数来拟合数据时,有一些非常好的特性,比如在碰到重尾数据或则离异数据时,条件分位数都表现得非常稳健,尤其是条件中位数.因此对条件分位数的研究一直以来都...
![部分非线性混合效应模型在纵向数据下的估计]()
论文摘要考虑纵向数据下的部分非线性混合效应模型。利用样条和广义最小二乘方法构造非参数函数的g（·）估计,同时利用Gauss-Newton法构造未知参数β的估计。在一定条件下构造...
![线性EV模型参数的联合损失修正估计]()
论文摘要给出了线性EV模型回归和尺度参数的联合损失修正估计方法,在测量误差服从拉普拉斯分布且协方差阵已知条件下,证明了估计量的渐近正态性.论文目录0引言1方法与主要结果2定理证...
![条件分布对称性的一个一致性检验及渐近正态性（英文）]()
论文摘要本文研究了条件分布对称性检验的问题.借助能量距离的概念与思路,提出了条件能量距离的概念.基于条件能量距离构造出一个新的条件分布对称性的检验统计量,该统计量具有带随机核的...
![基于FPCA的部分函数型线性模型的复合分位数回归估计]()
论文摘要本文研究了部分函数型线性回归模型的复合分位数估计问题.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开,在相当宽松的条件下给出斜率函数的最优收敛速度和参数部分的...
![高频数据瞬时波动率核估计的渐近性质]()
论文摘要新信息化经济时代,大数据分析是经济可持续发展的扎实基础.但是在资产组合、电子商务和证券市场等金融领域,高频率的数据收集、数据整理以及数据分析能够更好地降低全球化的信息差...
![组合矩阵的解析性质]()
论文摘要组合矩阵是组合数学中的基本研究对象,本文研究了只具有实特征值的组合矩阵的若干解析性质,如矩阵的全正性、矩阵作为双指标序列的渐近正态性、矩阵的（p,q）-交替性等.主要研...
![几类时间序列模型统计推断及其应用]()
论文摘要时间序列分析是计量经济学的一个分支,其中刻画金融资产收益率的波动率聚类的模型受很多学者们的注意.此类模型对于宏观经济理论和金融理论非常重要,在金融领域的两个方面有重要作...
![因变量缺失下部分线性变系数模型的稳健估计]()
论文摘要本文讨论因变量缺失下部分线性变系数模型在误差项和解释变量都含有异常点时的稳健估计问题。首先用局部加权线性光滑方法得到非参数部分的稳健估计,然后再得到参数部分的估计,并证...
![Heckman-Tobit模型的半参数估计]()
论文摘要Heckman-Tobit模型可以同时处理样本选择问题和删失数据问题,是一个重要的微观计量模型.本文根据结果变量的条件生存函数所满足的性质,提出Heckman-Tobi...
![DRE年龄性质的非参数检验]()
论文摘要递减剩余Extropy(DRE)年龄性质是最近新提出的一个概念,其在可靠性理论中的意义表示元件年龄的不确定性随使用时间递减.文章研究如何检验随机变量是否是DRE的问题....
