混合分数布朗运动论文

论文摘要在早先学者们对期权定价模型的研究中,几何布朗运动是经常需要考虑的重要因素。随着定价理论的不断完善,同时为了使期权定价模型可以更加适用于实际交易中,引入了分数布朗运动的概...

论文摘要由于金融市场中存在常值周期性和长期相关性,所以Guo（2014）建立了时变的混合分数布朗运动模型,并研究了欧式期权的定价公式。考虑到利率的随机性,Guo（2017）建立...